香格里拉，是迪庆藏语，意为“心中的日月”。1993年，詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《失去的地平线》中，首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地“香格里拉”。原名中甸县，藏语称“建塘”，相传与巴塘、理塘系藏王三个儿子的封地。“甸”，似为彝语，意为“坝子”、“平地”。一说中甸系纳西语，为“土地”的音译，意为“酋长住地”或“饲养牦犏牛的地方”。
汉时为牦牛羌地。晋时为马儿敢地。南北朝属党项部。隋属南宁州总管府。唐初属吐蕃神州都督地，唐南诏国为剑川节度使地。宋大理国为旦当（今香格里拉），属善巨郡。元代称“大旦当”，至元三十年（1293）改属宣政院辖地吐蕃等路宣慰司。明中叶后为忠甸，属云南布政司丽江军民府。清康熙年间吴三桂以中甸地予达赖喇嘛，雍正四年（1726）划归丽江府。雍正五年（1727）4月，移剑川州判驻中甸，并划归鹤庆军民府。雍正八年（1730）7月，鹤庆府属迤西道。乾隆二十一年（1756）5月，于中甸地置中甸厅，设同知，复属迤西道丽江府。
民国2年（1913）4月，中甸厅改为中甸县，迤西道改为滇西道，中甸县属滇西道。民国3年（1914），滇西道改为腾越道，中甸县属之。民国18年（1929），裁腾越道直属省。民国31年（1942）属云南省第七行政督察区（驻丽江县）。民国37年（1948）属云南省第十三行政督察区（驻维西县）。民国38年（1949）属云南省第十行政督察区（驻鹤庆县）。1950年5月10日，中甸和平解放，属丽江专区。
1956年9月11日国务院全体会议第37次会议决定：设置迪庆藏族自治州，自治州人民委员会驻中甸县城。1957年9月13日，迪庆藏族自治州正式成立。1961年由维西县划入五境区（乡）。2001年12月17日，民政部（民发[2001]348号）批复同意将中甸县更名为香格里拉县。2014年12月16日，民政部（民函[2014]375号）批复同意撤销香格里拉县，设立县级香格里拉市。
1996年，中甸县面积11613平方千米，人口约12.2万人，其中藏族占41.2%。辖2镇、8乡、1民族乡：建塘镇、虎跳峡镇、格咱乡、上江乡、三坝纳西族乡、洛吉乡、尼西乡、东旺乡、小中甸乡、五境乡、金江乡。
2000年第五次人口普查，中甸县常住总人口147416人，其中：建塘镇47577人、虎跳峡镇18438人、上江乡10915人、金江乡16084人、三坝乡16732人、洛吉乡4458人、小中甸乡9267人、尼西乡6631人、格咱乡6710人、东旺乡6675人、五境乡3929人。
2002年小中甸乡撤乡建镇（省政府2002年7月16日批准）、金江乡撤乡建镇（省政府2002年8月20日批准）。2005年格咱乡驻地由翁上村迁至格咱村（省政府2005年11月8日批准）。
2006年，香格里拉县总面积11613平方千米，总人口15.41万人。辖4个镇、7个乡（其中1个民族乡）：建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇、金江镇、上江乡、三坝纳西族乡、洛吉乡、尼西乡、格咱乡、东旺乡、五境乡。共有6个居委会、58个行政村。
2010年第六次人口普查，香格里拉县常住总人口172988人，其中：建塘镇65189人，小中甸镇10169人，虎跳峡镇19922人，金江镇16738人，上江乡10462人，三坝乡18597人，洛吉乡4724人，尼西乡8111人，格咱乡8384人，东旺乡6505人，五境乡4187人。
2014年12月16日，《民政部关于同意云南省撤销香格里拉县设立县级香格里拉市的批复》（民函[2014]375号）：经国务院批准，同意撤销香格里拉县，设立县级香格里拉市，以原香格里拉县的行政区域为香格里拉市的行政区域，香格里拉市人民政府驻建塘镇金沙路22号。